在羅湖關卡高呼「平反六四、打倒共產黨」的口號；在警署餐廳用餐時又高唱中華人民共和國國歌；於2004年7月1日，以披麻戴孝的打扮，手持寫有「民主」二字的相架，高調參與七一遊行

跟蹤政要及解放軍駐港部隊
有組織罪案及三合會調查科在東涌警署由徐步高所使用的儲物櫃內，發現兩本日記簿及一份綠色文件夾，記錄徐步高於2005年曾經跟蹤多名政治人物，包括鄉議局主席劉皇發、香港立法會議員黃宜弘和香港特別行政區基本法委員會委員鄔維庸，載有跟蹤內容、定時觀察及車牌紀錄，又記錄民建聯立法會議員陳鑑林、馬力、張學明及工聯會議員陳婉嫻座駕的車牌，記錄了香港行政長官董建華居住在嘉慧園。日記亦記載了解放軍駐港部隊在槍會山軍營及白加道司令員官邸的守軍換班時間，動機未明[29]。