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回答二進制所出的 Probability 問題
原本我不想解答，因為實在 reading 是要自己去做，特別是 preliminary.....
因為水準不夠就不夠，不如打好個底還好....
Reference:
http://hkgalden.com/view/260638
http://hkgalden.com/view/264406
不過，都見到 二進制 你有盡過力，我在下一個回覆中打我的 suggested solutions....
1. Let `X thicksim N(mu, psi^2)` and `K` be a constant. Calculate
(a) `E(I{X>K})` where `I` is the indicator function.
(b) `E("max"{K-X,0})`.
Hint Use `(K-X) = (K-mu) - (X-mu)`.
(c) `E(e^{tx})`.
Leave answers where appropriate in terms of the normal cumulative distribution function
`Phi(·)`.
Remark: 這條問題的 `Phi(cdot)` 不是太清楚，我將會當作是 standard Gaussian (0,1)的 cdf....
因為水準不夠就不夠，不如打好個底還好....
Reference:
http://hkgalden.com/view/260638
http://hkgalden.com/view/264406
不過，都見到 二進制 你有盡過力，我在下一個回覆中打我的 suggested solutions....
1. Let `X thicksim N(mu, psi^2)` and `K` be a constant. Calculate
(a) `E(I{X>K})` where `I` is the indicator function.
(b) `E("max"{K-X,0})`.
Hint Use `(K-X) = (K-mu) - (X-mu)`.
(c) `E(e^{tx})`.
Leave answers where appropriate in terms of the normal cumulative distribution function
`Phi(·)`.
Remark: 這條問題的 `Phi(cdot)` 不是太清楚，我將會當作是 standard Gaussian (0,1)的 cdf....
本貼文共有 47 個回覆
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
亂碼
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
睇落ok 喎
痴撚線 
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
其實真心想知既然假設咗某啲活動係stochastic嘅，咁整咗出來嘅model都唔一定fit到現實出來嘅情況，咁對我哋作出嘅決定有咩幫助？
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
其實真心想知既然假設咗某啲活動係stochastic嘅，咁整咗出來嘅model都唔一定fit到現實出來嘅情況，咁對我哋作出嘅決定有咩幫助？
完全無幫助.... 有 model 未必代表可以predict 或者 estimate, 有時只是提供一個解說，還要証實唔到....
F.5掂過 probability 之後就無再掂過
我覺得pure maths d algebra 同 Calculus易 d
![[sosad]](/face/hkg/sosad.gif)
Admin 呢個post亂咗碼 
有冇巴打睇過呢本?
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太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
其實真心想知既然假設咗某啲活動係stochastic嘅，咁整咗出來嘅model都唔一定fit到現實出來嘅情況，咁對我哋作出嘅決定有咩幫助？
完全無幫助.... 有 model 未必代表可以predict 或者 estimate, 有時只是提供一個解說，還要証實唔到....
咁我都係專心睇返bayesian stat同robust stat算
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
其實真心想知既然假設咗某啲活動係stochastic嘅，咁整咗出來嘅model都唔一定fit到現實出來嘅情況，咁對我哋作出嘅決定有咩幫助？
完全無幫助.... 有 model 未必代表可以predict 或者 estimate, 有時只是提供一個解說，還要証實唔到....
咁我都係專心睇返bayesian stat同robust stat算
很快你又放棄....
Why?
Why?
第一，做Bayesian Stat 的人不多
第二，大路上做 model 的 parameters 都是constant, 即classical/freq school；而 bayesian school 要不斷做 hierarchical model, 還未計有hyperparameters 的 parameter change.... 以及各種 penalty....
第三，Bayesian/Robust 要極依靠 computer science, 而 現在要極快電腦技術就要不斷學Heterogeneous parallel computing, 例如美國都要講緊用 Xeon Phi Knights Landing, Omni-Path 100等....
第四，出路窄....
Why?
第一，做Bayesian Stat 的人不多
第二，大路上做 model 的 parameters 都是constant, 即classical/freq school；而 bayesian school 要不斷做 hierarchical model, 還未計有hyperparameters 的 parameter change.... 以及各種 penalty....
第三，Bayesian/Robust 要極依靠 computer science, 而 現在要極快電腦技術就要不斷學Heterogeneous parallel computing, 例如美國都要講緊用 Xeon Phi Knights Landing, Omni-Path 100等....
第四，出路窄....
你覺得你係個frequentist定subjectivist?
Why?
第一，做Bayesian Stat 的人不多
第二，大路上做 model 的 parameters 都是constant, 即classical/freq school；而 bayesian school 要不斷做 hierarchical model, 還未計有hyperparameters 的 parameter change.... 以及各種 penalty....
第三，Bayesian/Robust 要極依靠 computer science, 而 現在要極快電腦技術就要不斷學Heterogeneous parallel computing, 例如美國都要講緊用 Xeon Phi Knights Landing, Omni-Path 100等....
第四，出路窄....
你覺得你係個frequentist定subjectivist?
我自學算係 Bayesian....
Why?
第一，做Bayesian Stat 的人不多
第二，大路上做 model 的 parameters 都是constant, 即classical/freq school；而 bayesian school 要不斷做 hierarchical model, 還未計有hyperparameters 的 parameter change.... 以及各種 penalty....
第三，Bayesian/Robust 要極依靠 computer science, 而 現在要極快電腦技術就要不斷學Heterogeneous parallel computing, 例如美國都要講緊用 Xeon Phi Knights Landing, Omni-Path 100等....
第四，出路窄....
你覺得你係個frequentist定subjectivist?
我自問都算係 Bayesian, 但當中更多是騎牆派....
有冇巴打睇過呢本?
http://www.amazon.com/Problems-Solutions-Mathematical-Finance-Stochastic/dp/1119965837/ref=pd_cp_14_1?ie=UTF8&refRID=0V5TKYGDDGH8QMBR9NAP
太新，我未看過.....
反而下面那本就用作溫書及出題....
其實真心想知既然假設咗某啲活動係stochastic嘅，咁整咗出來嘅model都唔一定fit到現實出來嘅情況，咁對我哋作出嘅決定有咩幫助？
攞下insights only
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